Wieder was gelernt… aber mit einigen Umwegen. Die Aufgabe: bestimmte Navigationselemente einer Seite sollen einen custom Cursor erhalten. Die 3 gesammelten Erkenntnisse hierzu:

Cursor für IE, Firefox und andere

Alles nicht so einfach, wie man sich so oft wünschen würde, schreibt Adrian Ber:

cursor: url(cursor.cur),url(cursor/cursor.cur),default;

So everytime you want to define a crossbrowser CSS cursor you should define it as a list containing the url relative to the source element, the url relative to the style sheet and the default value.

Wie erstelle ich .cur Files?

Nach etwas Herumsuchen fand ich Artcursors (Windows). Mehr brauchte ich für den Moment nicht.

Warum zickt der IE immer noch? 

In Gecko (Firefox) the limit of the cursor size is 128×128px. Larger cursor images are ignored. However, you should limit yourself to the size 32×32 for maximum compatibility with operating systems and platforms.

Das war denn auch des Rätsels Lösung: mein Cursor war größer als 32x32px.
Danke für die Info, Mozilla!